Сравнение TSUKY с BIL
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, TSUKY returned 5.35%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции TSUKY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.23% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 5.35%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам TSUKY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -0.77% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between TSUKY and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. BIL — Ранг доходности на риск
TSUKY
BIL
Сравнение TSUKY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUKY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 69.75 | -68.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 351.35 | -351.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2,491.58 | -2,491.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и BIL
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -0.78% | -54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -0.01% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -0.01% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -0.08% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -0.21% | -54.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | 0.00% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -0.26% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 0.00% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и BIL
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 0.07% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 0.14% | +41.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 0.20% | +69.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 0.26% | +58.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.92% | 0.26% | +77.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и BIL
TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.62%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор