PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSUKY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSUKY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSUKY показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции TSUKY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.23% соответственно.


TSUKY

1 день
0.85%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-5.56%
С начала года
-0.77%
1 год
-2.34%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.59%
10 лет*
5.35%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.94%
1 год
3.83%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSUKY и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR
-0.77%-4.13%35.23%31.91%-9.20%-8.59%12.86%22.46%-17.20%17.57%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.94%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between TSUKY and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TSUKY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSUKY
Ранг доходности на риск TSUKY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUKY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUKY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUKY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUKY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUKY: 4343
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSUKY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSUKYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-153.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

69.75

-68.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

351.35

-351.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

2,491.58

-2,491.73

TSUKY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSUKY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSUKY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSUKY и BIL

Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSUKYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-0.78%

-54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-0.01%

-27.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-0.01%

-30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.07%

-0.08%

-39.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-0.21%

-54.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

0.00%

-20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-0.26%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

0.00%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TSUKY и BIL

Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSUKYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

0.07%

+12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

0.14%

+41.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

0.20%

+69.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.45%

0.26%

+58.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.92%

0.26%

+77.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSUKY и BIL

TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR
0.00%1.25%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSUKY and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSUKY has higher volatility (12.62%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSUKY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор