Сравнение TSTFX с VSMPX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 11.96%/yr for VSMPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 10.79%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
VSMPX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам TSTFX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 10.79% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 15.82% |
Correlation
The correlation between TSTFX and VSMPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between TSTFX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
TSTFX
VSMPX
Сравнение TSTFX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.58 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.36 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и VSMPX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -34.97% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -8.92% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -19.36% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -25.35% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -1.07% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.57% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 2.02% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и VSMPX
Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 4.98% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.06% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.14% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 12.85% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.47% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.39% | +2.59% |
Сравнение комиссий TSTFX и VSMPX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и VSMPX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VSMPX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.07% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and VSMPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMPX has higher volatility (5.06%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs VSMPX's -34.97%.
VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор