Сравнение TSTFX с SWPPX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 13.03%/yr for SWPPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а SWPPX немного выше – 9.92%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам TSTFX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 9.92% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 15.82% |
Correlation
The correlation between TSTFX and SWPPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between TSTFX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TSTFX
SWPPX
Сравнение TSTFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.00 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и SWPPX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -55.06% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -8.89% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -18.74% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -24.51% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -1.58% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.92% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 2.02% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и SWPPX
Transamerica Stock Index (TSTFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.98% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.04% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.98% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 12.56% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.04% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.22% | +2.76% |
Сравнение комиссий TSTFX и SWPPX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и SWPPX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SWPPX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.01% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and SWPPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (5.04%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор