PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с IIVAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 7.67%/yr for IIVAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSTFX charges 0.30%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 12.99%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

IIVAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
12.99%
С начала года
12.99%
1 год
19.98%
3 года*
13.01%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и IIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		12.99%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%12.07%

Correlation

The correlation between TSTFX and IIVAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between TSTFX and IIVAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX

Доходность на риск

TSTFX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.53

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.30

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.35

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.06

-8.78

TSTFX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IIVAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и IIVAX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-57.38%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-8.87%

-25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-19.76%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-23.12%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-0.27%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.31%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

2.58%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и IIVAX

Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.63%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.17%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

13.68%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

18.56%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.36%

+0.62%

Сравнение комиссий TSTFX и IIVAX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и IIVAX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IIVAX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.37%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and IIVAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to IIVAX (3.63%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs IIVAX's -57.38%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор