Сравнение TSSI с SHOP
TSSI (TSS, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, TSSI returned 52.18%/yr vs 44.19%/yr for SHOP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 39.46%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции SHOP по среднегодовой доходности: 52.18% против 44.19% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -11.65%
- С начала года
- 39.46%
- 1 год
- -55.42%
- 3 года*
- 186.56%
- 5 лет*
- 85.41%
- 10 лет*
- 52.18%
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам TSSI и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 39.46% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between TSSI and SHOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.09 |
The correlation between TSSI and SHOP shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$276.81M
SHOP:
$162.28B
TSSI:
$0.88
SHOP:
$1.02
TSSI:
11.26
SHOP:
122.72
TSSI:
0.01
SHOP:
0.24
TSSI:
0.80
SHOP:
17.78
TSSI:
$202.11M
SHOP:
$9.20B
TSSI:
$30.89M
SHOP:
$5.93B
TSSI:
$10.72M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. SHOP — Ранг доходности на риск
TSSI
SHOP
Сравнение TSSI c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.09 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.17 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и SHOP
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -84.82% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.35% | -46.71% | -29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -46.71% | -31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -84.82% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -84.82% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.30% | -30.14% | -38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.69% | -28.28% | -38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 24.51% | +31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и SHOP
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 12.68% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.97% | 44.44% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.68% | 57.46% | +50.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 65.65% | +45.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.14% | 59.04% | +146.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и SHOP
Ни TSSI, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSSI and SHOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (18.63%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор