Сравнение TSSI с ORCL
TSSI (TSS, Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSSI returned 52.18%/yr vs 13.29%/yr for ORCL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 39.46%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 52.18% против 13.29% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -11.65%
- С начала года
- 39.46%
- 1 год
- -55.42%
- 3 года*
- 186.56%
- 5 лет*
- 85.41%
- 10 лет*
- 52.18%
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам TSSI и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 39.46% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between TSSI and ORCL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, TSSI and ORCL have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$276.81M
ORCL:
$357.96B
TSSI:
$0.88
ORCL:
$5.86
TSSI:
11.26
ORCL:
21.19
TSSI:
0.01
ORCL:
0.87
TSSI:
0.80
ORCL:
5.38
TSSI:
$202.11M
ORCL:
$67.36B
TSSI:
$30.89M
ORCL:
$79.58B
TSSI:
$10.72M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. ORCL — Ранг доходности на риск
TSSI
ORCL
Сравнение TSSI c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.23 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и ORCL
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -84.19% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.35% | -61.52% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -61.52% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -61.52% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -61.52% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.30% | -61.52% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.69% | -29.16% | -37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 38.76% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и ORCL
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 12.94% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.97% | 42.92% | +30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.68% | 65.24% | +42.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 42.61% | +68.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.14% | 35.43% | +169.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и ORCL
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSSI and ORCL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (18.63%) compared to ORCL (12.94%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs ORCL's -84.19%.
TSSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор