Сравнение TSPY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TSPY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и XOMO
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TSPY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TSPY
XOMO
Сравнение TSPY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.35 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и XOMO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и XOMO
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и XOMO
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -18.90% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.24% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.12% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -7.05% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.69% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и XOMO
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.57% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.81% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 22.02% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.46% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.46% | -1.94% |