Сравнение TSPY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
TSPY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и USOY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
TSPY vs. USOY — Ранг доходности на риск
TSPY
USOY
Сравнение TSPY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.16 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.78 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.23 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.23 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и USOY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и USOY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и USOY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -17.46% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.70% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.97% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -6.55% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 8.34% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и USOY
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 12.05% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 18.34% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 25.35% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.35% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.35% | -5.83% |