PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSPY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPY с ULTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 18.45% vs -11.13% for ULTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности TSPY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 4.09%.

TSPY

1 день
-0.98%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
5.96%
С начала года
7.51%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.31%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
0.82%
С начала года
4.09%
1 год
-11.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPY и ULTY

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		7.51%17.29%6.59%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		4.09%-0.84%16.06%

Correlation

The correlation between TSPY and ULTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.72

The correlation between TSPY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с TDAQTSPY с XDTETSPY с GPIXTSPY с QDVO
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

TSPY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.51

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.57

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.46

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

-0.86

+9.01

TSPY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPY и ULTY

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-26.85%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-24.16%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-14.66%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.94%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

12.92%

-10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и ULTY

Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 3.27%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.12%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

16.65%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

21.82%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

27.14%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

27.14%

-11.20%

Сравнение комиссий TSPY и ULTY

TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и ULTY

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что меньше доходности ULTY в 115.04%

ПозицияTTM20252024
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		14.09%13.69%3.45%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		115.04%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

TSPY and ULTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.12%) compared to TSPY (3.27%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, TSPY leads with 18.45% vs -11.13% for ULTY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 18.45% return vs -11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 115.04%, compared with 14.09% for TSPY.

They also come from different issuers: TappAlpha and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 1.14% for ULTY.

TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор