Сравнение TSPY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
TSPY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 13.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и ULTY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
TSPY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSPY
ULTY
Сравнение TSPY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.74 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.51 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 1.11 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.06 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и ULTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и ULTY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и ULTY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -26.85% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -24.16% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -20.55% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -9.06% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 11.12% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и ULTY
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 9.06% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 17.10% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 25.28% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 27.62% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 27.62% | -11.10% |