PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSPY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSPY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и ULTY


2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
-4.47%17.29%6.14%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%13.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий TSPY и ULTY

TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

TSPY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSPYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.42

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.74

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.51

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

1.11

+4.17

TSPY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSPYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.06

+0.75

Корреляция

Корреляция между TSPY и ULTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и ULTY

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
16.33%13.69%3.45%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и ULTY

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


TSPYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-26.85%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-24.16%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-20.55%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-9.06%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

11.12%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и ULTY

Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSPYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.06%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.10%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

25.28%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

27.62%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

27.62%

-11.10%