Сравнение TSPY с RDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).
TSPY и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и RDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 19.34% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и RDTY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Доходность на риск
TSPY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
TSPY
RDTY
Сравнение TSPY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.74 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и RDTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и RDTY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности RDTY в 48.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и RDTY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и RDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -17.31% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.69% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.03% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.98% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.94% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и RDTY
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.52% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.87% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 22.68% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.51% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.51% | -5.99% |