PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

TSPY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и PAPI

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.76%17.29%6.14%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

TSPY

1 день
2.98%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-1.72%
1 год
15.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий TSPY и PAPI

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.08

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.62

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.02

-0.34

Корреляция

Корреляция между TSPY и PAPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и PAPI

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.38%13.69%3.45%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и PAPI

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-14.27%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.59%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.82%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.57%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.72%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и PAPI

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.21%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.51%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

14.14%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.96%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

11.96%

+4.57%