Сравнение TSPY с OVL
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 23.35% vs 28.64% for OVL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 10.84%.
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | 6.59% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 10.84% | 17.81% | 8.53% |
Correlation
The correlation between TSPY and OVL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between TSPY and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. OVL — Ранг доходности на риск
TSPY
OVL
Сравнение TSPY c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.29 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 14.09 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и OVL
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -35.49% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.73% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.01% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -6.70% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и OVL
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.11%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.20% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 14.48% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.86% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.55% | -6.42% |
Сравнение комиссий TSPY и OVL
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и OVL
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности OVL в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.31% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TSPY and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OVL has higher volatility (4.82%) compared to TSPY (4.11%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs OVL's -35.49%.
On 1-year performance, OVL leads with 28.64% vs 23.35% for TSPY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVL has performed better with a 28.64% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.
TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 6.31% for OVL.
TSPY is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.79% for OVL.
OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор