Сравнение TSPY с MAGY
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 24.68% vs 9.58% for MAGY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -3.76%.
TSPY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.33% | 32.44% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -3.76% | 26.42% |
Correlation
The correlation between TSPY and MAGY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between TSPY and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
TSPY
MAGY
Сравнение TSPY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.67 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 2.15 | +9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и MAGY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -14.29% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -14.29% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.86% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.79% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.46% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и MAGY
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.32%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.19% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.46% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 15.04% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.21% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.21% | +0.93% |
Сравнение комиссий TSPY и MAGY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и MAGY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности MAGY в 38.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.39% | 23.38% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.79% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and MAGY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGY has higher volatility (6.19%) compared to TSPY (4.32%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, TSPY leads with 24.68% vs 9.58% for MAGY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 24.68% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 38.39%, compared with 13.79% for TSPY.
They also come from different issuers: TappAlpha and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.99% for MAGY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор