PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

TSPY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и FYEE

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий TSPY и FYEE

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TSPY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

7.97

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.95

-0.26

Корреляция

Корреляция между TSPY и FYEE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и FYEE

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и FYEE

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-18.79%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.60%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.26%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.40%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и FYEE

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 5.02% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.93%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.49%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.88%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.31%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

14.31%

+2.21%