Сравнение TSPY с DBE
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TSPY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TSPY returned 21.98% vs 57.60% for DBE. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
TSPY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $6.81M | $5.16M | $5.49M |
Сравнение доходности по годам TSPY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.76% | 17.29% | 6.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | -1.10% |
Correlation
The correlation between TSPY and DBE is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between TSPY and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. DBE — Ранг доходности на риск
TSPY
DBE
Сравнение TSPY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.34 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 7.22 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и DBE
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -86.69% | +68.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -24.72% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -37.92% | +37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -57.12% | +54.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 8.00% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и DBE
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.31%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 15.65% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 33.76% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 37.85% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 30.19% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 28.63% | -12.67% |
Сравнение комиссий TSPY и DBE
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и DBE
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.87% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to TSPY (4.31%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs 21.98% for TSPY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
TSPY has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 2.36% for DBE.
TSPY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: TappAlpha and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.78% for DBE.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор