Сравнение TSPX с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
TSPX и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.86% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.86%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и RAAX
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
TSPX vs. RAAX — Ранг доходности на риск
TSPX
RAAX
Сравнение TSPX c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.26 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.89 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.29 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 16.63 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и RAAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и RAAX
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности RAAX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.98% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и RAAX
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -33.91% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.07% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -1.91% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.89% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.29% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и RAAX
Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 4.02%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.54% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.14% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 16.45% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.65% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.85% | -4.81% |