Сравнение TSPX с RAAX
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPX returned 21.64% vs 36.89% for RAAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.
TSPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.52% | 15.46% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 18.87% | 19.88% |
Correlation
The correlation between TSPX and RAAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. RAAX — Ранг доходности на риск
TSPX
RAAX
Сравнение TSPX c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.60 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 20.79 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.62 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и RAAX
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -33.91% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -6.62% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.76% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -6.78% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.78% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и RAAX
Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 2.25%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.90% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 11.57% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 13.60% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.60% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.75% | -4.97% |
Сравнение комиссий TSPX и RAAX
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и RAAX
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что сопоставимо с доходностью RAAX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.97% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPX and RAAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (2.90%) compared to TSPX (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs RAAX's -33.91%.
On 1-year performance, RAAX leads with 36.89% vs 21.64% for TSPX. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 36.89% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.97% for RAAX.
They also come from different issuers: Twin Oak and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор