PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPX с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

TSPX и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPX и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPX и HISF

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с DWATTSPX с EAOKTSPX с RULETSPX с MKAMTSPX с DDXTSPX с MFULTSPX с VOO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий TSPX и HISF

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

TSPX vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.86

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.79

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

7.34

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.32

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSPX и HISF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и HISF

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%

Просадки

Сравнение просадок TSPX и HISF

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPXHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-3.86%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-2.90%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.96%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-0.86%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.71%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и HISF

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPXHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.75%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

2.26%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

3.67%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

3.95%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

3.95%

+7.09%