Сравнение TSPX с DWAT
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. TSPX charges 1.01%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 7.31% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TSPX
DWAT
Сравнение TSPX c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и DWAT
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 0.00% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 0.00% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 0.00% | +10.80% |
Сравнение комиссий TSPX и DWAT
TSPX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и DWAT
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for DWAT.
TSPX is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Twin Oak and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор