Сравнение TSPX с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
TSPX и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -3.77% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и DWAT
TSPX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
TSPX vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TSPX
DWAT
Сравнение TSPX c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и DWAT
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и DWAT
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | 0.00% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 0.00% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 0.00% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 0.00% | +11.04% |