PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL).

TSPA и TVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%10.14%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 3.46%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Сравнение комиссий TSPA и TVAL

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.23

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.21

-0.52

Корреляция

Корреляция между TSPA и TVAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TVAL

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TVAL в 1.11%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TVAL

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-14.84%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.78%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.56%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.15%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TVAL

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.33%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.22%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.40%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

12.64%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

12.64%

+4.50%