PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 27.74% vs 28.49% for TVAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%10.14%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%

Correlation

The correlation between TSPA and TVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between TSPA and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и TVAL

Секторы
TSPA
TVAL

Технологии

33.6%
16.7%

Финансовые услуги

12.8%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Здравоохранение

9.5%
11.4%

Промышленность

8.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Энергетика

4.1%
8.5%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.6%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Технологии

TSPA
33.6%
TVAL
16.7%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TVAL
18.9%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TVAL
7.7%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TVAL
7.1%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TVAL
11.4%

Промышленность

TSPA
8.0%
TVAL
12.2%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TVAL
6.1%

Энергетика

TSPA
4.1%
TVAL
8.5%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TVAL
4.8%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TVAL
3.6%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TVAL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

TSPA vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.69

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.78

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.00

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

16.80

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TVAL

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-14.84%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.15%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.39%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.06%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.70%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TVAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 2.98%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.18%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.22%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.65%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.59%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

12.59%

+4.41%

Сравнение комиссий TSPA и TVAL

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TVAL

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to TSPA (2.98%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 27.74% for TSPA. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 27.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор