PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.97%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%13.35%

Correlation

The correlation between TSPA and TDVG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between TSPA and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и TDVG

Секторы
TSPA
TDVG

Технологии

33.6%
24.1%

Финансовые услуги

12.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.7%

Здравоохранение

9.5%
12.9%

Промышленность

8.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.1%

Энергетика

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

TSPA
33.6%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TDVG
19.5%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TDVG
1.2%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TDVG
7.7%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TDVG
12.9%

Промышленность

TSPA
8.0%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TDVG
7.1%

Энергетика

TSPA
4.1%
TDVG
5.8%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TDVG
3.9%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TDVG
2.9%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TSPA vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.77

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.54

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.36

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

9.68

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.94

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TDVG

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-19.20%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.24%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-14.02%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.19%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.76%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TDVG

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.11%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.45%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

9.67%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.91%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

13.93%

+3.07%

Сравнение комиссий TSPA и TDVG

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TDVG

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TDVG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.97% vs 15.63% for TDVG. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.97% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.50% for TDVG.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор