PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).

TSPA и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TAGG

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%9.63%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND

Сравнение комиссий TSPA и TAGG

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

2.92

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.04

+0.65

Корреляция

Корреляция между TSPA и TAGG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TAGG

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TAGG в 4.52%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TAGG

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-17.26%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-3.63%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.05%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.06%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.45%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TAGG

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

1.57%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.62%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

4.74%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

6.62%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

6.62%

+10.52%