PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

TSPA и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и SPXM

2026 (YTD)2025
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%10.26%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий TSPA и SPXM

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPASPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPASPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.82

-1.13

Корреляция

Корреляция между TSPA и SPXM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и SPXM

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и SPXM

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPASPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-5.08%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.75%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-0.80%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPASPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

9.34%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

9.34%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

9.34%

+7.80%