Сравнение TSPA с SPXM
TSPA (T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 23.65% vs 7.92% for SPXM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $18.38M | $19.23M | $25.59M |
Сравнение доходности по годам TSPA и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 13.58% | 10.09% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between TSPA and SPXM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. SPXM — Ранг доходности на риск
TSPA
SPXM
Сравнение TSPA c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPA | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.92 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 8.98 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPA и SPXM
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -5.08% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -5.08% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.75% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -0.78% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и SPXM
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.00% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.87% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 7.17% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 7.35% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 7.35% | +9.63% |
Сравнение комиссий TSPA и SPXM
TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и SPXM
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 0.55% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA and SPXM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPA has higher volatility (4.14%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, TSPA leads with 23.65% vs 7.92% for SPXM. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 23.65% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
TSPA has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Azoria. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.47% for SPXM.
TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор