PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSPA is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, TSPA returned 13.62%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

TSPA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.36%
1 год
22.54%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.72%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%12.66%

Correlation

The correlation between TSPA and BBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between TSPA and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и BBUS

Секторы
TSPA
BBUS

Технологии

35.9%
38.1%

Финансовые услуги

12.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Здравоохранение

8.6%
8.0%

Промышленность

8.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

TSPA
35.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

TSPA
12.2%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.3%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
BBUS
8.0%

Промышленность

TSPA
8.0%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
BBUS
4.4%

Энергетика

TSPA
3.6%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

TSPA
2.4%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
BBUS
1.2%

Недвижимость

TSPA
1.7%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

TSPA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.37

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.35

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

10.33

+0.65

TSPA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и BBUS

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-35.35%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.21%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.01%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.46%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.37%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.43%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и BBUS

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.06% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.89%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.87%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.13%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.59%

-2.56%

Сравнение комиссий TSPA и BBUS

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и BBUS

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TSPA and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (5.06%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, TSPA leads with 13.62% vs 12.46% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 13.62% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.57% for TSPA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.02% for BBUS.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор