PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. TSPA is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 11.03%/yr for AOM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и AOM

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%2.39%

Correlation

The correlation between TSPA and AOM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.82

The correlation between TSPA and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и AOM

Секторы
TSPA
AOM

Технологии

33.6%
27.9%

Финансовые услуги

12.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

9.5%
8.0%

Промышленность

8.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

TSPA
33.6%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
AOM
16.1%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
AOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
AOM
9.5%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
AOM
8.0%

Промышленность

TSPA
8.0%
AOM
11.9%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
AOM
5.0%

Энергетика

TSPA
4.1%
AOM
4.3%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
AOM
2.7%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
AOM
4.2%

Недвижимость

TSPA
1.8%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

TSPA vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.81

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

12.27

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.70

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TSPA и AOM

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-19.96%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-5.11%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-6.85%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.24%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.70%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.17%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и AOM

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.13%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

5.22%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

6.55%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

8.14%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

7.93%

+9.06%

Сравнение комиссий TSPA и AOM

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и AOM

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and AOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.92%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs AOM's -19.96%.

On 3-year performance, TSPA leads with 23.24% vs 11.03% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 23.24% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.25% for AOM.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор