Сравнение TSMZ с SPXS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -48.73% for SPXS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -7.85% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SPXS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSMZ and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSMZ
SPXS
Сравнение TSMZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.62 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -1.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SPXS
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -100.00% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -50.77% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -100.00% | +28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -96.30% | +58.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 30.04% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SPXS
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 8.51% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 26.82% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 35.54% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 50.39% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 53.54% | -13.14% |
Сравнение комиссий TSMZ и SPXS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SPXS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SPXS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -48.73% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -48.73% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.91% for SPXS.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.38 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор