Сравнение TSMZ с SPXS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -41.05% for SPXS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -7.31% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SPXS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between TSMZ and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSMZ
SPXS
Сравнение TSMZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.62 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SPXS
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -100.00% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -43.64% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -100.00% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -96.31% | +56.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 25.40% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SPXS
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.70% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 30.07% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 37.65% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 50.74% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 53.50% | -11.97% |
Сравнение комиссий TSMZ и SPXS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SPXS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SPXS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -41.05% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -41.05% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.38% for TSMZ.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор