Сравнение TSMZ с PLTZ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -34.77% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between TSMZ and PLTZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
TSMZ
PLTZ
Сравнение TSMZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.62 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и PLTZ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, примерно равная максимальной просадке PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -70.28% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -62.87% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -52.02% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 101.99% | -66.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 101.99% | -61.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 101.99% | -61.59% |
Сравнение комиссий TSMZ и PLTZ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и PLTZ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and PLTZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор