Сравнение TSMZ с PLTZ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs -35.88% for PLTZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 48.68%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -35.11% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
Correlation
The correlation between TSMZ and PLTZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
TSMZ
PLTZ
Сравнение TSMZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.53 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.70 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и PLTZ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, примерно равная максимальной просадке PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -72.51% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -67.51% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -51.04% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -55.64% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 51.01% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и PLTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 15.66%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 39.87%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 39.87% | -24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 76.47% | -46.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 102.92% | -64.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 101.96% | -60.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 101.96% | -60.76% |
Сравнение комиссий TSMZ и PLTZ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и PLTZ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and PLTZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to TSMZ (15.66%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -56.30% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.29% for PLTZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор