Сравнение TSMZ с MSFD
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 7.43% for MSFD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -0.68% |
Correlation
The correlation between TSMZ and MSFD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between TSMZ and MSFD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
TSMZ
MSFD
Сравнение TSMZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.08 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.32 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.89 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 0.29 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.51 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и MSFD
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -59.90% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -23.25% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -50.20% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -41.59% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 8.40% | +28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и MSFD
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 10.12% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 22.06% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 25.32% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 26.15% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 26.15% | +14.25% |
Сравнение комиссий TSMZ и MSFD
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и MSFD
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MSFD в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and MSFD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.43% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.43% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.83% for MSFD.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор