Сравнение TSMZ с IXN
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. TSMZ is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 74.57% for IXN. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам TSMZ и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 25.25% | 4.57% |
Correlation
The correlation between TSMZ and IXN is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between TSMZ and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. IXN — Ранг доходности на риск
TSMZ
IXN
Сравнение TSMZ c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.54 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.43 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 18.73 | -20.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 3.41 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.54 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и IXN
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -55.67% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -13.80% | -44.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -1.00% | -70.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -11.27% | -26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 3.99% | +33.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и IXN
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 7.95% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 17.85% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 21.98% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 24.84% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 24.40% | +16.00% |
Сравнение комиссий TSMZ и IXN
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и IXN
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IXN в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and IXN have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs IXN's -55.67%.
On 1-year performance, IXN leads with 74.57% vs -58.24% for TSMZ. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXN has performed better with a 74.57% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.74% for IXN.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор