Сравнение TSMZ с FLYD
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. TSMZ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -48.13% for FLYD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -11.20%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- -55.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -11.20% | -60.42% | -35.50% |
Correlation
The correlation between TSMZ and FLYD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
TSMZ
FLYD
Сравнение TSMZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.88 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.30 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.65 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и FLYD
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -98.11% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -54.89% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -97.95% | +26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -83.12% | +45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 37.06% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 25.85% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 59.48% | -31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 74.47% | -38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 83.70% | -43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 83.70% | -43.30% |
Сравнение комиссий TSMZ и FLYD
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и FLYD
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and FLYD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.85%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs FLYD's -98.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -48.13% vs -58.24% for TSMZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -48.13% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор