Сравнение TSMZ с FLYD
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. TSMZ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -40.20% for FLYD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -34.70% |
Correlation
The correlation between TSMZ and FLYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
TSMZ
FLYD
Сравнение TSMZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.72 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и FLYD
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -98.49% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -56.11% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -98.33% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -83.47% | +43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 28.30% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 16.45%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 19.63% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 63.59% | -31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 75.33% | -35.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 83.52% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 83.52% | -41.99% |
Сравнение комиссий TSMZ и FLYD
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и FLYD
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and FLYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to TSMZ (16.45%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -47.64% for TSMZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор