Сравнение TSMZ с EMXC
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. TSMZ is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 49.05% for EMXC. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- 20.82%
- С начала года
- 28.41%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 28.41% | 35.14% | -7.08% |
Correlation
The correlation between TSMZ and EMXC is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.72 |
The correlation between TSMZ and EMXC has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. EMXC — Ранг доходности на риск
TSMZ
EMXC
Сравнение TSMZ c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.42 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.45 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и EMXC
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -42.81% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -14.41% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -12.87% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -10.14% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 4.29% | +29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и EMXC
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 11.85% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 24.92% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 26.57% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 18.77% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 20.38% | +21.15% |
Сравнение комиссий TSMZ и EMXC
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и EMXC
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EMXC в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.07% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and EMXC have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to EMXC (11.85%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs EMXC's -42.81%.
On 1-year performance, EMXC leads with 49.05% vs -47.64% for TSMZ. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 49.05% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.07% for EMXC.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.49% for EMXC.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор