PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMZ с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. TSMZ is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -57.97% vs 73.97% for EMXC. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.

TSMZ

1 день
-1.59%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-34.79%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-57.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и EMXC

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-34.79%-41.91%-11.25%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%-6.34%

Correlation

The correlation between TSMZ and EMXC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.70

The correlation between TSMZ and EMXC has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с TMFTSMZ с PLTDTSMZ с TSLQTSMZ с NVDUTSMZ с HDGE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

TSMZ vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMZEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
3.42

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.79
4.21

-7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.16

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

20.85

-22.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMZ vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMZEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.63

3.42

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.20

0.54

-1.74

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и EMXC

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-42.81%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.86%

-14.41%

-43.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.50%

-2.27%

-69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.85%

-10.19%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.18%

3.56%

+32.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и EMXC

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

9.83%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

19.41%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

21.75%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

17.45%

+22.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

19.82%

+20.55%

Сравнение комиссий TSMZ и EMXC

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и EMXC

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности EMXC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		5.37%4.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and EMXC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (11.69%) compared to EMXC (9.83%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs EMXC's -42.81%.

On 1-year performance, EMXC leads with 73.97% vs -57.97% for TSMZ. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 73.97% return vs -57.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 2.01% for EMXC.

TSMZ is categorized as Inverse Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор