Сравнение TSMZ с AVXC
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 56.20% for AVXC. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 31.52%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | -11.25% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 31.52% | 31.45% | -7.37% |
Correlation
The correlation between TSMZ and AVXC is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between TSMZ and AVXC has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. AVXC — Ранг доходности на риск
TSMZ
AVXC
Сравнение TSMZ c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.46 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.02 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 15.56 | -17.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и AVXC
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -20.44% | -52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -14.04% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -5.67% | -65.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -3.79% | -34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 3.62% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и AVXC
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 13.12% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 21.15% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 23.03% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 19.83% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 19.83% | +21.37% |
Сравнение комиссий TSMZ и AVXC
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и AVXC
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности AVXC в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 2.06% | 1.97% | 1.34% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and AVXC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (15.66%) compared to AVXC (13.12%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs AVXC's -20.44%.
On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs -56.30% for TSMZ. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.06% for AVXC.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.33% for AVXC.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор