Сравнение TSMZ с AVXC
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI. TSMZ is actively managed, while AVXC is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 62.37% for AVXC. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 34.06%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 34.06%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 62.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 34.06% | 31.45% | -6.87% |
Correlation
The correlation between TSMZ and AVXC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between TSMZ and AVXC has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. AVXC — Ранг доходности на риск
TSMZ
AVXC
Сравнение TSMZ c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.56 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.47 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 18.06 | -19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 3.12 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.58 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и AVXC
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -20.44% | -51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -14.04% | -44.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -1.44% | -69.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -3.79% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 3.46% | +33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и AVXC
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 9.00% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 17.67% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 20.07% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 18.47% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 18.47% | +21.93% |
Сравнение комиссий TSMZ и AVXC
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и AVXC
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности AVXC в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.49% | 1.97% | 1.34% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and AVXC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to AVXC (9.00%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs AVXC's -20.44%.
On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs -58.24% for TSMZ. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.49% for AVXC.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Direxion and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.33% for AVXC.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор