Сравнение TSMZ с AVXC
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 40.80% for AVXC. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 24.23%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- 17.20%
- С начала года
- 24.23%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 24.23% | 31.45% | -7.37% |
Correlation
The correlation between TSMZ and AVXC is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between TSMZ and AVXC has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. AVXC — Ранг доходности на риск
TSMZ
AVXC
Сравнение TSMZ c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.92 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.16 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и AVXC
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -20.44% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -14.04% | -42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -10.90% | -59.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -3.87% | -36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 4.03% | +29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и AVXC
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.72% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 22.51% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 24.17% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 20.26% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 20.26% | +21.27% |
Сравнение комиссий TSMZ и AVXC
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и AVXC
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AVXC в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.70% | 1.97% | 1.34% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and AVXC have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to AVXC (10.72%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs AVXC's -20.44%.
On 1-year performance, AVXC leads with 40.80% vs -47.64% for TSMZ. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 40.80% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.70% for AVXC.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.33% for AVXC.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор