Сравнение TSMY с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
TSMY и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 46.67% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и YSPY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
TSMY vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSMY
YSPY
Сравнение TSMY c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.61 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.87 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 0.94 | +4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 3.80 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.61 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.08 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и YSPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и YSPY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и YSPY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -18.74% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.60% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -11.93% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.01% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.60% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и YSPY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 7.90% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 16.86% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 21.81% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.59% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.59% | +10.79% |