Сравнение TSMY с YSPY
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 79.40% vs 25.04% for YSPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 3.13%.
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 46.67% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.13% | 9.17% |
Correlation
The correlation between TSMY and YSPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between TSMY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSMY
YSPY
Сравнение TSMY c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.72 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 6.37 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.31 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и YSPY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -18.74% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.60% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.70% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.98% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.94% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и YSPY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 2.69% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 14.36% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 19.23% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 21.31% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 21.31% | +12.16% |
Сравнение комиссий TSMY и YSPY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и YSPY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.24%, что меньше доходности YSPY в 58.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 58.87% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and YSPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (10.36%) compared to YSPY (2.69%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, TSMY leads with 79.40% vs 25.04% for YSPY. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 79.40% return vs 25.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 58.87%, compared with 56.24% for TSMY.
TSMY is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 1.07% for YSPY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор