Сравнение TSMY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
TSMY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и USOY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
TSMY vs. USOY — Ранг доходности на риск
TSMY
USOY
Сравнение TSMY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.71 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.16 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.78 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 5.23 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.71 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и USOY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и USOY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и USOY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -17.46% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.70% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.97% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.55% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 8.34% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и USOY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 12.27% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 12.05% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 18.34% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 25.35% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.35% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.35% | +11.03% |