Сравнение TSMY с TSYY
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 76.34% vs -11.50% for TSYY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSMY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.16%.
TSMY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 39.44%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -25.62%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.34% | 41.00% | -0.39% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.16% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSMY and TSYY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSMY
TSYY
Сравнение TSMY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | -0.41 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -0.73 | +18.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TSYY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -41.52% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -28.39% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -37.88% | +32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -26.29% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 15.78% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TSYY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 6.15% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 19.59% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 31.23% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 37.08% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 37.08% | -3.19% |
Сравнение комиссий TSMY и TSYY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TSYY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что меньше доходности TSYY в 267.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.37% | 56.76% | 13.71% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.69% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and TSYY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (13.57%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSMY leads with 76.34% vs -11.50% for TSYY. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 76.34% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 267.69%, compared with 52.37% for TSMY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 1.15% for TSYY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор