PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSMY с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSMY и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и PBP


2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
10.81%41.00%8.15%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.


TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий TSMY и PBP

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

TSMY vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSMYPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.79

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.25

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.15

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

6.53

+11.80

TSMY vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PBP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSMYPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.79

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.33

+0.84

Корреляция

Корреляция между TSMY и PBP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и PBP

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и PBP

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


TSMYPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-43.43%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.20%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.89%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.75%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.80%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и PBP

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSMYPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

4.10%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

5.98%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

14.26%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

11.95%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

13.68%

+19.70%