Сравнение TSMY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
TSMY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и PBP
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
TSMY vs. PBP — Ранг доходности на риск
TSMY
PBP
Сравнение TSMY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.79 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.25 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.15 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 6.53 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.79 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.33 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и PBP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и PBP
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и PBP
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -43.43% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -10.20% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -2.89% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.75% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.80% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и PBP
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 4.10% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 5.98% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 14.26% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 11.95% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 13.68% | +19.70% |