Сравнение TSMY с MSTY
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 91.42% vs -59.99% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 41.00% | 8.15% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 66.42% |
Correlation
The correlation between TSMY and MSTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSMY
MSTY
Сравнение TSMY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.81 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.84 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.01 | -1.28 | +23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -1.00 | +4.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.27 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и MSTY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -71.79% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -71.79% | +56.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -65.77% | +65.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -26.15% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 47.05% | -42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 9.36%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 17.17% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 48.56% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 60.41% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 71.87% | -38.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 71.87% | -38.68% |
Сравнение комиссий TSMY и MSTY
И TSMY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и MSTY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 228.48% | 294.61% | 104.56% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and MSTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to TSMY (9.36%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 52.87% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор