Сравнение TSMY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
TSMY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 66.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и MSTY
И TSMY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSMY
MSTY
Сравнение TSMY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -0.82 | +3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | -1.20 | +4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.69 | +6.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -1.23 | +19.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.82 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.28 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и MSTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и MSTY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и MSTY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -71.79% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -71.79% | +56.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -66.49% | +57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -23.45% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 40.24% | -35.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.27%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 14.72% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 48.87% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 63.89% | -32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 72.61% | -39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 72.61% | -39.23% |