Сравнение TSMY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TSMY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -43.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и MRNY
И TSMY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TSMY
MRNY
Сравнение TSMY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.11 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.78 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.61 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 3.21 | +15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.11 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.50 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и MRNY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и MRNY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и MRNY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -82.15% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -31.53% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -67.31% | +57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -51.53% | +45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 15.78% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.27%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 16.90% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 39.43% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 52.05% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 51.40% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 51.40% | -18.02% |