PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

TSMY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и LQTI

2026 (YTD)2025
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%42.95%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий TSMY и LQTI

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.74

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.02

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.37

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

4.15

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.74

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.90

+0.26

Корреляция

Корреляция между TSMY и LQTI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и LQTI

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и LQTI

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-3.41%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-3.41%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.03%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-0.78%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.12%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и LQTI

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

2.66%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

3.87%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

6.23%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

6.11%

+27.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

6.11%

+27.27%