PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

TSMY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и KHPI

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%11.46%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий TSMY и KHPI

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.97

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.46

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.70

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

7.46

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.97

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.80

+0.37

Корреляция

Корреляция между TSMY и KHPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и KHPI

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и KHPI

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-10.58%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-6.55%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-4.71%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.28%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.49%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и KHPI

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

3.26%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

5.28%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

10.97%

+20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

9.78%

+23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

9.78%

+23.60%