PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

TSMY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и IWMI

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий TSMY и IWMI

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.37

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.98

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

2.09

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

9.62

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.37

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.72

+0.44

Корреляция

Корреляция между TSMY и IWMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и IWMI

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и IWMI

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-23.88%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.42%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-4.80%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.44%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.70%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и IWMI

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

6.95%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

11.89%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

19.09%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

18.28%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

18.28%

+15.10%