PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

TSMY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и DIVO

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий TSMY и DIVO

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.36

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.99

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.92

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

9.07

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.36

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.83

+0.33

Корреляция

Корреляция между TSMY и DIVO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и DIVO

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и DIVO

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-30.04%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-9.21%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.96%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.62%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.95%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и DIVO

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

3.58%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

7.01%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

13.13%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

11.93%

+21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

14.93%

+18.45%