PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с CVNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMY с CVNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 91.42% vs -2.56% for CVNY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSMY и CVNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -18.76%.

TSMY

1 день
1.22%
1 месяц
10.37%
С начала года
38.71%
6 месяцев
41.54%
1 год
91.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMY и CVNY

2026 (YTD)2025
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		38.71%40.09%
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-18.76%54.11%

Correlation

The correlation between TSMY and CVNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с QDTE
Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с CVNACVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с BABOCVNY с CONYCVNY с ULTY

Доходность на риск

TSMY vs. CVNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c CVNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYCVNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.05

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
0.27

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.03

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

-0.07

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.01

-0.16

+22.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. CVNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа CVNY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и CVNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYCVNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.05

+3.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.31

+1.27

Просадки

Сравнение просадок TSMY и CVNY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и CVNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMYCVNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-43.27%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-36.27%

+20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-26.89%

+26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-13.47%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

16.02%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и CVNY

Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 9.36%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMYCVNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

14.45%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

36.98%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.87%

49.51%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

58.27%

-25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

58.27%

-25.08%

Сравнение комиссий TSMY и CVNY

И TSMY, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и CVNY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что меньше доходности CVNY в 108.47%

ПозицияTTM20252024
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		108.47%80.86%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.87%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

TSMY and CVNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (14.45%) compared to TSMY (9.36%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs CVNY's -43.27%.

On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs -2.56% for CVNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMY and CVNY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 52.87% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMY и CVNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор