Сравнение TSMY с BITI
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TSMY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, TSMY returned 60.14% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. TSMY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 41.00% | 8.05% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -39.81% |
Correlation
The correlation between TSMY and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. BITI — Ранг доходности на риск
TSMY
BITI
Сравнение TSMY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.57 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 6.38 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и BITI
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -92.16% | +61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -25.28% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -86.41% | +75.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -68.40% | +62.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 10.16% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и BITI
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 10.76% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 34.28% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 44.15% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 52.24% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 52.24% | -17.92% |
Сравнение комиссий TSMY и BITI
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и BITI
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.28%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (14.42%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs 60.14% for TSMY. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs 60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
TSMY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 15.62% for BITI.
TSMY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 1.03% for BITI.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор