Сравнение TSMX с YCS
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TSMX is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, TSMX returned 240.03% vs 31.27% for YCS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TSMX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 80.35% | 81.48% | 16.84% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 14.76% |
Correlation
The correlation between TSMX and YCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between TSMX and YCS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. YCS — Ранг доходности на риск
TSMX
YCS
Сравнение TSMX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 3.78 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | 11.93 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и YCS
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -49.56% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -8.30% | -26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -0.14% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -19.87% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 2.65% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и YCS
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | 2.25% | +30.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 12.19% | +47.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 16.93% | +59.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.69% | 21.10% | +61.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.69% | 18.82% | +63.87% |
Сравнение комиссий TSMX и YCS
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и YCS
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.01%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs 31.27% for YCS. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs 31.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for YCS.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.00% for YCS.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор