PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TSMX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и TQQQ

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий TSMX и TQQQ

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

TSMX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.72

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.41

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

1.41

+5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.73

4.28

+16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.72

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.40

Корреляция

Корреляция между TSMX и TQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и TQQQ

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности TQQQ в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и TQQQ

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-81.66%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-36.97%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-28.08%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-18.66%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

12.13%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и TQQQ

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

19.74%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

38.50%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

67.35%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

66.53%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

65.83%

+15.33%