Сравнение TSMX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TSMX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и SPUU
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TSMX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TSMX
SPUU
Сравнение TSMX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.75 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.26 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.24 | +5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 5.35 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.75 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.56 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и SPUU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и SPUU
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и SPUU
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -59.35% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -23.10% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -13.39% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -9.62% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 5.35% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и SPUU
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 10.70% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.61% | 19.17% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.49% | 36.23% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.26% | 33.47% | +47.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.26% | 35.73% | +45.53% |