Сравнение TSMX с NVDU
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs 15.65% for NVDU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 19.78% |
Correlation
The correlation between TSMX and NVDU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between TSMX and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSMX и NVDU
Секторы
TSMX
NVDU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TSMX
NVDU
Сырьевые материалы
TSMX
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
TSMX
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
TSMX
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
TSMX
-
NVDU
-
Энергетика
TSMX
-
NVDU
-
Финансовые услуги
TSMX
-
NVDU
-
Здравоохранение
TSMX
-
NVDU
-
Промышленность
TSMX
-
NVDU
-
Недвижимость
TSMX
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
TSMX
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSMX
NVDU
Сравнение TSMX c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.37 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 0.76 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и NVDU
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -67.27% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -42.27% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -26.13% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -19.16% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 20.73% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и NVDU
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 22.33%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 22.33% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.75% | 55.02% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.05% | 71.10% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.32% | 90.66% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.32% | 90.66% | -7.34% |
Сравнение комиссий TSMX и NVDU
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и NVDU
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что сопоставимо с доходностью NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and NVDU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to NVDU (22.33%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs 15.65% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 5.44% for NVDU.
Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.04% for NVDU.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор