PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

TSMX и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и NUGT

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%-27.95%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%.

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий TSMX и NUGT

TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

TSMX vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.57

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.51

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

4.31

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.73

13.80

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.32

+1.36

Корреляция

Корреляция между TSMX и NUGT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и NUGT

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и NUGT

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-99.97%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-53.58%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-99.74%

+75.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-91.43%

+74.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

16.75%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 28.00%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

33.96%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

77.66%

-23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

91.60%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

70.75%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

89.98%

-8.82%