Сравнение TSMX с NUGT
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSMX is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 97.46% for NUGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%.
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 60.96%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- -8.54%
Сравнение доходности по годам TSMX и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 81.48% | 14.76% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -16.05% | 425.05% | -27.95% |
Correlation
The correlation between TSMX and NUGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов TSMX и NUGT
Секторы
TSMX
NUGT
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TSMX
NUGT
-
Сырьевые материалы
TSMX
-
NUGT
Коммуникационные услуги
TSMX
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
TSMX
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
TSMX
-
NUGT
-
Энергетика
TSMX
-
NUGT
-
Финансовые услуги
TSMX
-
NUGT
-
Здравоохранение
TSMX
-
NUGT
-
Промышленность
TSMX
-
NUGT
-
Недвижимость
TSMX
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
TSMX
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. NUGT — Ранг доходности на риск
TSMX
NUGT
Сравнение TSMX c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 1.83 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.80 | 4.18 | +23.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 1.09 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | -0.33 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и NUGT
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -99.97% | +36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -53.58% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -99.80% | +95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -91.52% | +75.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 23.39% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 22.91%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 30.32% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 75.18% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 90.01% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.93% | 71.96% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.93% | 87.90% | -6.97% |
Сравнение комиссий TSMX и NUGT
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и NUGT
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности NUGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.36% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and NUGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (30.32%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 97.46% for NUGT. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.36% for NUGT.
Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.23% for NUGT.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор