Сравнение TSMX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TSMX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 3.49% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и MULL
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TSMX vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSMX
MULL
Сравнение TSMX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 5.72 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 3.60 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 13.35 | -6.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 37.78 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 5.72 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и MULL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MULL
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MULL
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -72.29% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -53.09% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -48.41% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -21.94% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 18.76% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 29.06%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 47.04% | -17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.61% | 98.50% | -43.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.49% | 129.87% | -52.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.26% | 129.40% | -48.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.26% | 129.40% | -48.14% |