Сравнение TSMX с BITI
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TSMX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -38.45% |
Correlation
The correlation between TSMX and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. BITI — Ранг доходности на риск
TSMX
BITI
Сравнение TSMX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.57 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 6.38 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и BITI
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -92.16% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -25.28% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -86.41% | +59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -68.40% | +52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 10.16% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и BITI
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 10.76% | +22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.75% | 34.28% | +29.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.05% | 44.15% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.32% | 52.24% | +31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.32% | 52.24% | +31.08% |
Сравнение комиссий TSMX и BITI
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и BITI
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs 64.61% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs 64.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 5.46% for TSMX.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.03% for BITI.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор